Оценка состояний и параметров связанных систем по временным рядам при нестационарном шуме наблюдений

В работе рассматривается влияние нестационарного характера шума наблюдений на оценку параметров и состояний двух связанных авторегрессий. Представлены результаты показывающие существенное влияние корректного учёта нестационарности шума наблюдений на минимизацию квадрата ошибки оцениваемых величин. Рассмотрен вопрос зависимости квадрата ошибки оцениваемых величин, при корректном учёте нестационарности шума наблюдений, от различных значений длин временных рядов.

Материалы конференции: 
Тип доклада: 
Личное участие
Автор: 
Астахов
Олег
Владимирович
Должность: 
Студент
Город: 
Докладчик: 
да
Смирнов
Дмитрий
Алексеевич
Должность: 
внс
Ученая степень: 
д.ф.-м.н.
Город: 
Докладчик: 
нет
Безручко
Борис
Петрович
Должность: 
заведующий кафедрой
Ученая степень: 
д.ф.-м.н.
Город: 
Докладчик: 
нет